国债期货代码t ts tf##6月1日收盘上涨0.04%，报98.75元/张。10年期国债期货主力合约tf1803涨0.01%，报98.90元/张。银行间现券收益率整体下行行。中金公司认为，央行降准有助于缓解流动性压力，但短期内不会改变货币政策稳健中性的基调。预计未来一段时间，市场利率仍将维持高位震荡格局。

一：国债期货代码t ts tf

二年期国债期货的交易代码是：TS，五年期国债期货的交易代码是：TF，十年期国债期货的交易代码是：T。国债期货合约目前有3个：二债、五债和十债 。
二债：代码TS，合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债
五债：代码TF，合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
十债：代码T。
拓展资料
一、 期货交易就是赚取差价 　　
期货交易实际上就是对这种“合约符号”的买卖，是广大期货参与者，看中发期货合约价格将来可能会产生巨大差价，依据各自的分析，进而搏取利润的交易行为。从大部分交易目的来看，也就是投机赚取“差价”。 　　
说明一点，现在成交的期货合约价格，是大家希望这个合约将来的价格变动（一般几天或几个月），所以它不一定等于今天的现货价。 　　
二、 期货交易的基本特征：“以小博大” 　
期货交易的基本特征就在于可以用较少的资金进行大宗交易。 　　
例如：以50万元的资金，基本上可做1000万元左右的交易。也就是说，交易者用50万元的资金作为保证（即保证金）价值1000万元的商品价格变化，所产生的盈亏都由交易者的50万元资金承担，差不多把资金放大了20倍。这就是所谓的“杠杆效应”，也可称为“保证金交易”。这种机制使期货具有了“以小博大”的特点。 　　
三、 期货交易可理解为“买空卖空” 　　
期货交易买卖的是“合约符号”，并不是在买卖实际的货物，所以，交易者在买进或卖出期货时，就不用考虑是否需要或者拥有期货相应的货物，而只考虑怎样买卖才能赚取差价，其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上，代价就是万分之几的手续费和占用5%左右的保证金，这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。 　　
四、 买、卖都可以 　
正由于可理解为“买空卖空”，使期货交易可进双向交易。即根据自已对将来行情涨跌分析，可先买进开仓，也可先卖出开仓，等价差出后，再进行反向的卖出平仓或买进平仓，以抵消掉自已开仓的合约。这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差，同时，开仓占用的保证金自动退回，从而完成了一次完整的交易。 　　
当然，期货这种合约也可实际交割。一个开仓的买入合约，一直不平仓，到期限后（一般几个月），交易者就必须付足相应货物的货款，得到相应的货物。如果是卖出合约，就应交出相应货物，从而得到全额货款。作为投机者就应在合约到期前平掉合约。 　　
五、期货交易实例 　　
假设一客户认为，大豆价格将要下跌，于是以3000元/吨卖出一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约9%），而后，价格果然跌到2900元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。 　　
毛利润为：（3000—2900）×10=1000（元） 　　
以上交易全部体现在帐单上，资金大约投入： 　　
3000×10×9%=2700元，还应扣除交易费用大约十多元。
你好，二年期国债期货的交易代码是：TS，五年期国债期货的交易代码是：TF，十年期国债期货的交易代码是：T。

二：30年国债期货代码

是的。

国债交易规则如下：

1、交易与交收方式

交易方式采取T+0的方式。国债现货交易允许实行回转交易，即当天买进的债券当天就可以卖出，当天卖出的债券当天可以买进。

交收方式采取的是T+1资金交收。

2、申报价格限制

上市首日后，每次买卖竞价申报价格的有效范围接近最近成交价格上下各5元。

3、报价单位

每张面值100元为报价单位，进行买卖。国债卖出最小申报数量为1张，国债买入最小申报单位以及债券回购买卖最小申报数量单位为10张。

4、不设涨跌幅限制

正式实施国债净价交易后，将实行净价申报和净价撮合的方式，并以成交价格和应计算利息额的和来作为结算价格。报价系统会同时显示全价，净价及应计利息额。

5、交收规则

实施净价交易，全价交收的交收规则。

6、交易时间

交易日9:30-11:30，13:00-15:00。

三：国债期货代码是多少

摘要

2022年11月中旬以来，国债期货合约跨期价差不断扩大，尤其是10年期合约T2303-T2306合约价差从0.4元扩大至0.8元，TF和TS合约跨期价差也分别扩大0.235元和0.13元。

若不考虑净基差，跨期价差就等于当季末至次季的现券净持有收益。可以理解为，买入次季合约的成本理论上等于买入当季合约的成本扣减掉期间的现券净持有收益。因此，对跨期价差产生影响的主要是基差和净基差的影响因素，包括距离合约到期日的时间、市场情绪、投资者的移仓行为、市场预期未来3个月的现券净持有收益等。

从上市以来的10年期国债期货主力合约和次季合约跨期价差走势来看，跨期价差的走势并不稳定，没有明显的规律，但大部分时间为正。临近主力合约移仓时，跨期价差会出现较大变化。投资者移仓行为会对跨期价差产生影响，但不一定能完全主导跨期价差的走势。

受市场情绪偏空，近月合约基差回归等因素的影响，预计春节后跨期价差仍有扩大的可能，操作上可以适当做多跨期价差走势，即做多近月合约，做空远月合约。对于套期保值的投资者，建议节后逐步移仓至2306合约。

正文

01 近2个月国债期货跨期价差逐步扩大

主要是因为11月份以来，国债期货价格以下跌为主，远月合约跌幅更大。一是国务院联防联控机制优化疫情防控措施，市场风险偏好回升，随着各地疫情高峰逐步过去，主要城市地铁客运量回升，居民消费和工业生产逐步恢复，市场对2023年经济复苏预期增强。二是央行、银保监会不断出台信贷支持政策，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置，努力促进金融与房地产正常循环。三是1月份央行超额续作MLF但操作利率保持不变，市场降息预期落空，Shibor各品种上行，资金面收敛，各品种7天利率已经回到政策利率附近。

02 影响国债期货跨期价差的因素

国债期货的交割月份一般是 3、6、9、12最近的三个季月，由于国债期货远月合约流动性较低，国债期货的跨期价差一般指的是国债期货主力合约价格减去它下一季月的国债期货合约价格之差，目前即2303合约-2306合约。

在分析国债期货跨期价差的定价时，我们可以先看下国债期货价格的定价公式。在一个完全有效率的市场中，国债期货价格必须等于国债现货的价格加上该国债由日前至期货契约交割日之间的持有成本（融资成本减去国债票面利息）。可以得出国债期货价格的定价公式如下：

由于国债期货在一篮子交割券制度下，卖空国债期货合约的交易者拥有两种选择权——交割国债品种的选择权和交割时机的选择权，因此国债期货的定价因素中还需要考虑交割期权的影响。国债期货的简单定价模型可以表述如下：

从历史合约的情况来看，不同到期月份的国债期货合约所对应的交割券不完全一致，相邻到期月份的两个合约的可交割券重叠比例平均大约在70％左右。因此是可以假设国债期货主力合约和次季合约的更便宜可交割券是同一只债券。

为进一步简化公式，假设国债期货主力合约和次季合约的更便宜可交割券是同一只，即当季和次季的现货价格一样，而且转换因子的差别也是比较小的，可以忽略不计。因此，在不考虑期权价值差别的情况下：

跨期价差=当季合约价格-次季合约价格≈Carry次季-Carry当季=债券当季净基差-债券次季净基差-当季末至次季的现券净持有收益。

03 影响国债期货跨期价差的因素

1、跨期价差值理论为正，但并不稳定

从上市以来的10年期国债期货主力合约和次季合约跨期价差走势来看，跨期价差的走势并不稳定，没有明显的规律。2017年初在债券价格大跌的时候更高达到1.9元，2015年3月刚上市时为更低为负的0.695元，当时市场处于上涨行情中，期货升水幅度较大。

从跨期价差的构成来看，不考虑市场情绪、移仓行为的影响，由于次季合约距到期日更远，空头期权的理论价值更高，因此次季合约的净基差的价值应该大于当季，次季净基差与当季净基差的差值理论上为正。从10年期国债期货跨期价差走势上也可以发现，大部分时间跨期价差的值为正。

2、临近主力合约移仓时，跨期价差会出现较大变化

当季合约交割前一个月时，由于近季合约临近交割时期现价格逐步靠拢，基差面临收敛，同时部分投资者选择平仓或换仓等，使得跨期价差会出现大幅波动，此时存在较多的跨期套利机会。

而且跨期套利需要在两个合约上建立反向头寸，对两个合约的交易量均有要求。一般来说，国债期货合约临近切换时跨期价差波动较大，同时两个合约的成交量都比较好，此时存在较多的跨期套利机会。对于国债期货来说，跨期套利比较合适的月份是交割月前的1-2个月。

3、投资者移仓行为会对跨期价差产生影响

国债期货多空双方的交割意愿和移仓情况可以通过主力合约的基差进行一定的观察。当临近主力合约移仓时，若当季合约基差大于 0，空头持有者预期基差会逐渐下降收敛，对空头不利，于是会提前移仓，即做多当季合约，做空次季合约，导致跨期价差扩大。相反，如果多头主导移仓，就会做空当季合约，做多次季合约，导致当季合约价格走低，抬高次季合约价格，使得跨期价差缩小。移仓行为会对跨期价差产生影响，但不一定能完全主导跨期价差的走势。

04 春节后国债期货跨期价差走势

从跨期价差影响因素上看： 一是市场情绪上，在经济持续恢复的情况下，国债期货市场情绪依然偏空，远月合约的下跌压力更大。

二是移仓行为上，目前近月合约的基差为0.6元左右，随着合约到期日的临近，期现之间的基差有向0靠近的趋势，即近月期货合约的价格有可能相对现货走强。

三是从持有收益的角度来看，预期未来3个月的现券净持有收益有可能会小幅扩大，即资金面收敛，但幅度有限。

综合来看，受市场情绪偏空，近月合约基差回归等因素的影响，预计跨期价差仍有扩大的可能，操作上可以适当做多跨期价差走势，即做多近月合约，做空远月合约。对于套期保值的客户，建议节后尽快移仓至2306合约。

四：国债期货代码查询

参考资料

股票公司的话，其实有非常多，关键是公司实力以及可靠性如何，这个需要您去认真分辨。enhance the conviction, it is

在上海证券交易所上市的证券，根据上交所"证券编码实施方案"，采用6位数编制 *** ，前3位数为区别证券品种，具体见下表所列：